Теорема про достатню умову рівності оцінок МНК та Ейткена старшого коефіцієнту квадратичної регресії

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 33:138-142

  • Marta Savkina Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3, 01601, Київ
Ключові слова: регресійна модель, метод найменших квадратів, оцінка Ейткена

Анотація

У роботі розглядається модель квадратичної регресії у випадку гетероскедастичних відхилень. Наведено теорему, яка дає достатню умову на дисперсії відхилень для збігу оцінки Ейткена старшого коефіцієнту регресії з його оцінкою МНК у випадку непарної кількості точок спостереження та бісиметричної коваріаційної матриці. На підставі цієї теореми в деяких випадках побудовані приклади неодиничних коваріаційних матриць, при яких вказані оцінки старшого коефіцієнту квадратичної регресії збігаються.

Опубліковано
2021-09-05