Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі

Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:42-45

  • Oleg Berezovskyi Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, проспект Академіка Глушкова, 40, Київ
DOI: https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.071
Ключові слова: сепарабельна квадратична оптимізаційна задача, глобальний екстремум, двоїста оцінка, додатно визначена матриця, нульовий розрив двоїстості

Анотація

В роботі розглядаються неопуклі сепарабельні квадратичні оптимізаційні задачі при обмеженнях-нерівностях. Наведено достатню умову знаходження значення і точки глобального екстремуму задачі даного типу шляхом обчислення лагранжевої двоїстої оцінки. Особливість цієї умови полягає в тому, що вона легко перевіряється і вимагає від матриці гессіана функції Лагранжа лише, щоб її область додатної визначеності була не порожньою. Отриманий для двоїстої оцінки результат має місце і для оцінки, отриманої за допомогою SDP-релаксації.

Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Berezovskyi, O. (2021). Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (32), 42-45. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.071
Номер
№ 32 (2021): Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2021, Вип. 32
Розділ
Статті

Авторське право (c) 2021 Oleg Berezovskyi (Автор)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.